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量化交易介绍银河期货有限公司金融市场部 程序化交易介绍及发展方向 银河程序化组合理念 兵器谱账户介绍 提供服务程序化交易 1.交易思想的提出 2.交易思想的建模 3.测试效果及优化 4.外推检验策略评估（Over-fitting） 5.应用检验（冲击成本）交易思想的提出测试效果及优化测试效果及优化测试效果及优化程序化发展趋势 高频交易（高频套利、 Scalping ） 技术 算法交易（ VWAP ，TWAP，POV…）量化交易 套利交易（宏观对冲、 Spreading） 思想 多策略银河程序化组合理念交易理念交易理念交易理念交易理念 风险管理 （1）组合投资（华山论剑与军队作战）（2）总体头寸规模（3）单个头寸规模（4）风险测算体系VAR （5）交易执行与策略管理岗位分离（6）交易风险管理（监控流动性、滑点和错单）（7）技术风险管理（线路连接、系统故障应急方案） 头寸风控体系VAR 兵器谱基金兵器谱基金兵器谱基金提供服务产品 账户托管 技术支持 策略支持及评估长生剑长周期的均线系统是最可靠的，但是它却带有严重的滞后性短周期的均线系统虽然能快速反映股票的走势，但是却又难以抵抗“噪音”的干扰。为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想消除某些长线趋势中的滞后特性，改进后的均线系统可以在市场沿一个方向快速移动时，使用快的移动平均值，而当价格在横盘的市场中拉锯时，使用慢速的移动平均值。包含的要素步骤1：价格方向步骤2：波动性步骤3：效率系数(ER) 步骤4：变换上述系数为趋势速度步骤5： 设置阀值和止损资产增长曲线：（股指期货上市以来）铜资金曲线：偃月刀 瀑布线是一种中线指标，用来研究股价的中期走势，是目前判断大势和个股股价运行趋势颇为有效的均线系统。 与均线系统相比较，它具有如下优点： 1、反应速度快。 2、能过滤掉盘中主力震仓洗盘或下跌行情中小幅反弹，可直观有效地把握住大盘和个股的运动趋势， 3、低频信号，瀑布线买卖信号出现并不多。 月资产增长曲线：射日弓 1、数量分析 策略以斜率指标为基础，基于在系统中变化、组合和结合其他参数进行分析。风险率以价格波动为基础。获利及止损依据价格波动进行计算。 2、指标 系统以斜率变化率最为主要指标，凸凹函数为辅助指标，并对系统进行噪声过滤，以此减少震荡行情中亏损数量。 测试报告判官笔 1、动向指标： 通过分析价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，从而提供趋势判断的一种技术指标。 2、基本原理： 把每日高低波动的幅度因素计算在内，从而更加准确的反应行情走势及更好地预测未来行情的发展变化。月资产增长曲线：盘龙棍 1、投资理念： 阻力最小，把握转势价格和成交量的特征。 2、市场特征： 市场总是按照阻力最小的方向行进，当价格上涨到头部区域后，向上阻力变大，而向下的阻力变小，这个时候盘面表现为量升价不升，或者价跌量不跌，该程序的目标主动发现在市场转势时的量价配合特征，从而先于多数交易系统捕捉转势入场时机。月度资产增长曲线：龙凤环股指期货资金曲线：塑料资金曲线孔雀翎核心策略： 设定有效交易区间，制定开平仓、止损法则。基本原理： 针对国内股票指数在日内具有跳空幅度小、单边趋势明显的特点，制定出独特的交易模式。产品特点： 把握日内趋势性机会，特点小赔大赚，抓住日内大波段行情。 图1：股指期货上市以来累积收益情况
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