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简介
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商业银行管理学 第二版，中国金融出版社 主编:彭建刚 第十一章 商业银行资产负债管理（二） 本章目录 学习指引 第一节 金融期货 本节主要知识点： 一、金融期货的套期保值原理 套期保值原理 套期保值原理（续） 基差风险 产生原因 运用金融期货来进行利率风险套期保值会存在基差风险。 基差风险（续） 基差风险特征的进一步说明 基差风险（续） 基差风险（续） 二、金融期货在利率敏感性缺口中的运用 在利率敏感性缺口中的运用（续） 实例 假设某银行的资产构成中只有1年期利率为10%，终值为100万美元的贷款，负债构成中只有90天期利率为6%的CD存单。如果利率不变，该银行的现金流见教材表11-2。 在利率敏感性缺口中的运用（续） 比较表11-2和表11-3可知，在1年内，2%的利率上升导致了银行净现金流量下降了＄13600（即 ＄36360-＄22760）。其现值为＄13600×(1+0.1)-1=＄12360（设折现率为10%）。 在利率敏感性缺口中的运用（续） 三、金融期货在持续期缺口管理中的运用 基本思想 在持续期缺口管理中的运用（续） 在持续期缺口管理中的运用（续） 在持续期缺口管理中的运用（续） 第二节 利率期权 本节主要知识点： 一、期权的特征 二、利率期权的套期保值原理 三、上限和下限在资产负债管理中的运用 下限在资产负债管理中的运用（续） 第三节 利率掉期 本节主要知识点： 一、交易机制和交易现金流的计算 交易机制和交易现金流的计算(续) 二、利率掉期的交易策略 利率掉期的交易策略（续） 利率掉期的交易策略（续） 利率掉期的交易策略（续） 第四节 案例分析 案例分析（续） 案例分析（续） 案例分析（续） 复习思考题 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么？ 复习思考题（续） 在下列情况下，银行应采取何种套期保值。 银行担心吸存成本的上升将会导致固定利率贷款的收益减少。 银行发行了大量的浮动利率贷款，但市场利率呈下降趋势。 预期市场利率的上升使银行持有的证券组合价值有下跌的趋势。 一家银行计划在货币市场上以市场利率借入5，500万美元。然而根据市场条件分析，市场利率将会上升。为防范因利率上升而产生的损失，该银行买入了执行价为10%的利率上限。在借款协议刚开始时， 复习思考题（续） 如果市场利率突然上升到11.5%，请问银行将应支付多少利息？另外银行将收到多少补偿金？（假设该笔借款期限只有1个月） 比较金融期货、利率期权、利率掉期三种金融衍生工具套期保值方法在银行资产负债管理中运用的优缺点。 假设一家银行希望运用美国国库券期货合约来进行资产负债头寸的套期保值（每张期货合约的金额为10万美元）。请利用下面给出的信息，计算银行运用套期保值将面临的全部利率风险消除需要使用的期货合约数。 复习思考题（续） 银行A和银行B有下列机会在短期市场（浮动利率）和长期市场（固定利率）上借款：
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