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《计量经济学》 首都经济贸易大学经济学院 第一章 绪论 计量经济学 经典计量经济学模型的建模步骤 计量经济学模型的应用 一个简单的例子 一、计量经济学 △ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。 △ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” △ 在经济学科中的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 诺贝尔经济学奖：55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖，近20位担任过世界计量经济学会会长，30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。 △ 计量经济学方法－模型的方法 模型->数学模型->经济数学模型->计量经济学模型。 △ 计量经济学分类 二、经典计量经济学模型的建模步骤 △ 理论模型的建立 [1] 确定模型变量 ○ 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量。 ○ 根据数据类型选择适当计量模型或理论。 ○ 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系。 [2] 确定模型的数学形式 ○ 利用经济学和数理经济学的成果。 ○ 根据样本数据作出的变量关系图。 ○ 注意：选择可能形式进行模拟。 [3] 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系。 △ 样本数据的收集 [1] 确定模型变量的类型 ○ 包括：时间序列数据、截面数据、虚拟变量离散数据、联合应用。 [2] 检查数据质量 ○ 涉及：完整性、准确性、可比性、一致性。 △ 模型参数的估计 [1] 了解各种模型参数估计方法； [2] 懂得如何选择模型参数估计方法； [3] 掌握至少一种计量软件的使用方法，例如EVIEWS等。 △ 模型的检验 [1] 经济意义检验 ○ 根据拟定的符号、大小、关系进行检验。 [2] 统计检验 ○ 包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验。 [3] 计量经济学检验 ○ 包括：异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。 [4] 模型预测检验 ○ 稳定性检验：扩大样本重新估计。 ○ 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。 三、计量经济学模型的应用 △ 结构分析 [1] 所谓结构分析，就是对经济现象中变量之间的相互关系进行研究。 [2] 所采用的主要方法主要是，弹性分析、乘数分析与比较静态分析。 [3] 计量经济学模型的功能：通过模型的到弹性、乘数等重要指标，据此揭示经 济现象中变量之间的相互关系。 △ 经济预测 [1] 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期 预测而发展起来的－天生就是干这个的。 [2] 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为 主要技术手段－现在仍然适合干这个。 △ 政策评价 [1] 政策评价重要。 [2] 经济政策有不可试验性。 [3] 计量经济学模型有“经济政策实验室”的功能。 △ 理论检验与发展 [1] 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 [2] 计量经济学模型能够提供了一种检验经济理论的好方法。 [3] 对理论和假设的检验可以发现和发展理论。 四、一个简单例子 △ 计量经济学的认识过程 ○ 经济现象－>经济规律－>经济活动 ○ 经济数据－>数量关系－>经济活动 △ 一个简单例子 △ 问题１：能否根据部分数据近似的发现经济规律？ [1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的简称。 [2] 基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所有样本点的总距 离最小，用该直线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的 经济规律（总体回归线）的近似。 △ 问题3：所得近似结果可以信赖吗？
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